Algoritma Perdagangan Lanjut | Jaringan Universitas

Uraian Teknis

Kursus ini akan memberikan hasil tes kembali untuk semua strategi di pasar maju dan berkembang. Pelajar juga akan diajarkan cara-cara ilmiah untuk menguji kembali tanpa menyerah untuk melihat ke depan (atau) bias bertahan hidup.

Anda akan mempelajari berbagai metode untuk membangun sistem pengujian punggung yang kuat untuk strategi yang dibahas di kursus sebelumnya. Anda akan diajarkan bagaimana membedakan antara data mining dan hasil berdasarkan landasan empiris atau teoritis yang kuat. Selanjutnya, Anda akan mempelajari cara dan sarana untuk menguji kembali hasil dan menundukkan hasil tes kembali ke tes stres. Setelah itu, Anda akan mempelajari berbagai cara di mana biaya transaksi dan friksi lainnya dapat dimasukkan ke dalam algoritma pengujian belakang. Terakhir, Anda akan mempelajari teknik untuk mengukur kinerja strategi dan konsep pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Anda akan menggunakan beberapa ukuran terkenal untuk pengembalian risiko yang disesuaikan seperti rasio Sharpe, Rasio Treynor, dan Jenson's Alpha. Anda akan melihat bagaimana memilih patokan yang sesuai untuk dana yang diusulkan.